Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Стохастичні методи дослідження складних моделей і їхні застосування"

М45

 

Автор: Шевченко Г.М., к.ф.-м.н.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

 

 Створено основи математичного моделювання процесів і систем, які керуються великою кількістю випадкових факторів та мають великий ступінь просторової та часової неоднорідності. Побудовано математичний апарат для точного та наближеного аналізу таких процесів і систем.

Отримано низку фундаментальних результатів з апроксимації випадкових процесів та розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь. Визначено випадкові процеси і встановлено їхні суттєві властивості, які уможливлюють використання  таких процесів для моделювання. Розв’язано практичні задачі фінансового моделювання та інвестування, побудовано оптимальні стратегії інвестора, розроблено алгоритми для наближеного знаходження цін платіжних зобов’язань та породжувальних стратегій.

 Результати циклу можуть бути використаними для вдосконалення інвестиційних характеристик фінансових ринків України, моделювання складних фізичних, хімічних, біологічних, геологічних явищ, дослідження інформаційних систем тощо.

 

 Кількість публікацій63, в.т.ч. за темою дослідження – 48 (1 монографія, 6 навчальних посібників,  32 статті, 9 тез доповідей)..Загальний індекс цитування робіт авторів складає 28 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 3.

Надіслати коментар

Коментарі

Кнопов П.С.

Підтримую роботу Г.М.Шевченка ‘Стохастичні методи дослідження складних моделей та їхні застосування’, яка представлена на отримання премії Президента України для молодих вчених. Представлена робота вносить суттєвий внесок у теорію стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі, побудови та оцінки швидкості збіжності дискретних апроксимацій для різних класів стохастичних диференціальних рівнянь. Для багатьох класів моделей, які досліджуються автором, представлені результати є першими у теорії апроксимації стохастичних диференціальних рівнянь, вони мають велике теоретичне і прикладне значення, широке коло застосувань при розв’язанні багатьох задач фінансової математики, моделюванні інших фізичних, економічних, біологічних систем, які знаходяться під впливом різних випадкових явищ. Результати представленої роботи надруковано у багатьох авторитетних вітчизняних та іноземних наукових журналах, доповідались на численних міжнародних конференціях.
Його наукові результати широко відомі спеціалістам і мають досить високий h-індекс цитування
Вважаю, що робота Г.М.Шевченка ‘Стохастичні методи дослідження складних моделей та їхні застосування’ заслуговує на отримання премії Президента України для молодих вчених за 2012 р.

Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України П.С.Кнопов.